O que é Rollover ou Swap?

O que é Rollover ou Swap?

Um rollover/ swap em Forex corresponde ao interesse acrescido ou reduzido para a realização de uma posição aberta durante a noite. As taxas de rollover/ swap são calculadas como o diferencial de taxa de juro overnight entre as duas moedas em que a posição é detida, dependendo do tipo de posição Compra (Longa) / Venda (Curta). Na maioria das corretoras esse momento é as 18h no horário brasileiro ou meia-noite em GMT.

É importante considerar os seguintes aspectos a respeito de rollover/ swap:

• Rollover/ swap são cobrados nas contas só de clientes que deixam suas posições mantidas em aberto para o próximo dia de negociação.
• O processo de substituição começa no final do dia, as 23:50, horário do servidor.
• Há possibilidade de que alguns pares de moedas possam ter taxas negativas rollover/ swap em ambos lados (Longo / Curto).
• O valor é gerado por taxas de dinheiro na moeda base, e precisa ser convertido para a moeda da sua conta (EUR ou USD).
• As taxas de forex são calculados com base na sua posição de moeda de base aberta por um lote padrão = 100000.
• O rollover/ swap são calculados e aplicados em todas as noites de negociação. Na quarta-feira a noite rollover / swaps são iguais a 3 dias de swaps.
• As taxas de rollover/ swap estão sujeitas a alterações, portanto, é necessário rever os termos de swap freqüentemente.

Como encontrar rollover/ swap na MetaTrader 4:

1. Clique com o botão direito do mouse dentro de Market Watch
2. Escolha Símbolos
3. Escolha os pares de moedas desejados na janela de símbolos
4. Clique no botão Propriedades do lado direito
5. Taxas de rollover/ swap para o par particular será exibido (swap longo, swap curto)
6. Esta janela inclui todas as especificações do contrato para o símbolo escolhido

Sobre Rollover

No mercado cambial, todos os comércios locais devem ser resolvidos em dois dias úteis. Liquidação implica a entrega física de moedas. No entanto, a entrega física não ocorre na margem de negociação. Portanto, todas as posições abertas devem ser fechadas a cada dia no fim-do-dia (23:59 horário do servidor) e reabertas no próximo dia de negociação. Isso faz com que a liquidação seja feita no outro dia de negociação.

Esta estratégia, chamado de rollover, é criada por meio de um acordo de swap e tem um custos ou ganhos para o investidor. Na prática, a corretora não fecha e reabre as posições. Em vez disso, debita ou credita nas contas de clientes quando mantêm suas posições abertas durante a noite, dependendo das taxas de juros vigentes (LIBOR / LIBID, adicionados de uma mark-up).

Como calcular Rollover

Todo o comércio de moeda envolve o pedido de compra de uma moeda por outra, sendo os juros são pagos na moeda emprestada e ganhos na compra. Vamos supor que as taxas de juros na Austrália e os EUA são 3% ao ano e 0,25% ao ano, respectivamente. Se você tem uma posição de compra de um lote em AUD / USD a 1,04690, então você ganha 3% ao ano sobre o seu AUD e paga 0,25% ao ano em seu USD emprestado.

Consequentemente, se você deixar a sua posição de aberta você ganha USD 6,99 por dia [100000 * (3% -0,25% -0,2%) / 100/365], 0,2% = nosso spread para troca anual. Para convertê-lo para USD você precisa multiplicar a taxa com a taxa de AUD / USD as 23:59 no horário do servidor, por exemplo -. 1,04690 * 6,99 = 7,32 USD por um dia, por um lote padrão = 100.000.